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系统重要性银行附加监管新规征求意见

来源:中国经营报   发布时间:2021-04-28  作者:吴婧   编辑:lucy93

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核心提示:为完善我国系统重要性金融机构监管框架,明确系统重要性银行附加监管要求,人民银行会同银保监会起草了《系统重要性银行附加监管规定(试行)(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见,截止日期为5月1日。

原标题:系统重要性银行附加监管新规征求意见 宏观审慎政策框架进一步完善

日前,央行官网发布公告称,为完善我国系统重要性金融机构监管框架,明确系统重要性银行附加监管要求,人民银行会同银保监会起草了《系统重要性银行附加监管规定(试行)(征求意见稿)》(以下简称《附加监管规定》),现向社会公开征求意见,截止日期为5月1日

随着征求意见截止期限临近,市场和公众的反馈愈见清晰。4月12日中国人民银行宏观审慎管理局局长李斌在人民银行2021年第一季度金融统计数据新闻发布会上坦言,“从附加监管规定公开征求意见后的舆情反馈来看,舆论反映、市场反映总体积极正面,大家认为监管规定力度合乎预期,入选系统重要性银行的整体资本补充压力不大。”

明确附加资本要求

李斌指出,《附加监管规定》是对《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》的落实,也是《系统重要性银行评估办法》的配套规定,是完善系统重要性银行监管、健全宏观审慎政策框架走出的重要一步。这个规定从附加监管指标体系、恢复与处置计划、审慎监管措施等方面对系统重要性银行提出附加监管要求,既考虑了系统重要性银行监管的国际惯例,也结合了我国银行业的特点和实际监管需要,是系统重要性银行附加监管的一般性框架。

“评估认定金融机构的系统重要性是有效监测、衡量和防范系统性金融风险的重要内容和先决条件。”一位央行地方支行工作人员对《中国经营报》记者坦言,目前,各方对于监管已有共识,也即提高监管强度和有效性是监管框架的核心,主要思路是对其实施附加性监管,即在对普通金融机构的监管标准之上提出更高的监管要求,并兼顾监管的一致性和特殊性。宏观审慎政策是2008年全球金融危机应对措施的重要总结,既是打赢风险攻坚战的保障,也是立足长远的制度性安排,而强化系统重要性金融机构监管正是宏观审慎管理防范空间维度系统性风险的具体要求。“附加监管方面,资本监管是核心,应深入研究巴塞尔协议、系统重要性银行监管标准和各国的监管实践,在理清我国金融监管现状和金融机构实际情况的基础上,不断完善我国系统重要性金融机构监管框架,应善于审视原有监管不足,改进监管手段,提高监管能力,真正解决监管强度和有效性与金融机构系统重要性不相匹配的问题。在此过程中,尤其需要处理好国际标准与国内要求适应与对接的关系,监管标准既要体现统一化、标准化和规范化,也应有一定的灵活性和适应性。”

申万宏源证券分析师郑庆明认为,《附加监管规定》出台符合预期,既是延续监管当局对系统重要性金融机构分类监管、精细监管、从严监管的思

路,也是建立在充分考虑我国银行业发展特点基础上的系统重要性银行(D-SIBs)监管一般性框架,重点关注附加资本、附加杠杆率两大量化要求。早在2018年,央行、银保监会就已发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》,提出加强对系统重要性金融机构的监管要求、防范“大而不能倒”的风险。其中针对银行业,今年1月已正式出台《系统重要性银行评估办法》,明确如何评估银行的系统重要性、确定国内系统重要性银行(D-SIBs)名单。此次《附加监管规定》意义在于量化入选D-SIBs的银行所需满足的额外监管要求,主要为附加资本要求和附加杠杆率。

在招商证券分析师廖志明看来,《附加监管规定》预计涉及大行、全国性股份行、部分较大城商行和少数农商行。根据《系统重要性银行评估办法》,D-SIBs的参评银行范围条件为:以杠杆率分母衡量的调整后表内外资产余额在所有银行中排名前30;曾于上一年度被评为系统重要性银行。按照此原则,纳入D-SIBs参评范围的银行大概率包括3家政策性银行六大行、12家全国性股份行,城商行中的北京上海江苏宁波南京、徽商、盛京杭州银行等以及农商行中的渝农商行。

广发证券分析师倪军认为,长期来看,随着系统重要性银行监管落地实施,相关监管要求抬升,银行体系信用扩张能力和意愿会有所下降。同时,随着监管规范,公司治理更加透明,银行业经营质量提升,有助于行业估值回升。微观上来说,某家银行被纳入系统性重要银行,将面临更高资本等监管要求,可能会降低其权益类资产杠杆回报,增加其债权类资产安全性。对于核心资本充足率充足,经营稳健的银行(如已是全球系统重要性银行的四大行)来说,《附加监管规定》的额外影响较小,其有望间接获益于其他中大型银行约束增加带来的竞争环境改善。

不会额外增加银行负担

李斌表示,总的来看,《附加监管规定》有利于系统重要性银行保持充足的资本实力和损失吸收能力。目前,第一组到第五组系统重要性银行附加资本要求初步设定是0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%,五组之间过渡比较平滑,整体水平与国际要求相适应,相对于我国银行业目前实际资本水平压力不大。如果银行同时被认定为我国的系统重要性银行和全球的系统重要性银行,那么附加监管要求也不会叠加,采用二者孰高原则确定,不会额外增加银行负担。

海通证券分析师孙婷认为,此次规定从短期看不会对银行的经营造成很大的影响,长期有助于持续降低银行风险。从目前来看银行的资本状况本来就比银保监会的最低法定要求高,杠杆率和资本充足率都比银保监会的最低要求高。同时规定指出若银行同时被认定为我国系统重要性银行和全球系统重要性银行,附加资本要求不叠加,采用二者孰高原则确定,这意味着对于既入选我国系统重要性银行和全球系统重要性银行面临的补充资本金的压力并不大。同时早在2019年,监管部门出台了《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》,在对商业银

行净稳定资金比例监管加强后,银行经营风险下降,永续经营的概率提高,有利于长期安全运行。此次规定同样是旨在确定一个长期的规则,帮助银行长期运行。

中信建投证券分析师杨荣看来,《附加监管规定》核心是附加资本的监管要求,整体看对上市股份制银行和城商行将带来一定的补充核心一级的再融资压力,同时对股份制银行的流动性政策也将带来一定影响,预计将继续优化和调整负债结构。但是预计国内系统重要性银行的监管政策完全落实和实施要到2022年及其以后,对于上市银行仍有时间窗口达到监管要求,另外,银保监会也将鼓励上市银行借助各种可行渠道补充核心一级,满足附加资本的监管要求。

值得注意的是,前述央行地方支行工作人员坦言,对银行业金融机构实施宏观审慎监管、防范银行业系统性风险,前提是建立在准确识别系统重要性银行的基础上。过度识别会增加监管成本,还会抑制银行发展的积极性,而识别不足则会忽视风险,导致风险在金融体系内不断堆积和传染,造成的后果不可估量,因此准确识别系统重要性银行具有重大意义。 

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